Объемно-кластерный анализ. Часть 2: реверс

Первая часть здесь.

Занятие 3 — реверс

По тому, как цена реагирует на уровень максимального объема предыдущего интервала и на зону стоимости, можно понять направление движения рынка.

Если цена подходит к зоне стоимости (ЗС) рассматриваемого интервала и отталкивается от нее, можно считать, что это сильный сигнал. Если цена пересекает зону стоимости и отталкивается уже от POC, сигнал более слабый. Это касается любого временного интервала.

А если подробно, цена на следующем интервале может (в качестве примеров используется сжатый 5-минутный график S&P 500):

  • Оттолкнуться от ЗС и двинуться вверх (сильный сигнал):
Верхняя граница ЗС выступает в качестве поддержки

Верхняя граница ЗС выступает в качестве поддержки

  • Коснуться POC предыдущего интервала и двинуться вверх (более слабый сигнал):
Движение от POC пятницы

Движение от POC пятницы

  • Дойти до нижней границы ЗС и двинуться вверх (слабый сигнал):
Слабый сигнал — движение от нижней границы ЗС

Слабый сигнал — движение от нижней границы ЗС

  • Торговаться внутри зоны стоимости (если сравнить со свечным анализом, то это будет внутренний бар, не способствующий торговле вообще — нужно ждать выхода за границы ЗС):
Движение внутри ЗС предыдущего дня

Движение внутри ЗС предыдущего дня

  • Дойти до нижней границы ЗС, а иногда и вовсе выйти за ее границы, а затем двинуться вверх (поглощение):
Поглощение зоны стоимости

Поглощение ЗС

Обратное верно и для нисходящего тренда.

Движение цены в заданном направлении продолжается до тех пор, пока не появится признаков остановки движения.

Признаки разворота:

  • Появление больших (выходящих за рамки статистики) объемов на дне или на вершине рынка, в зависимости от предыдущей тенденции. Признаком фикса является явное и четко направленное движение от скопления объемов. На примере DAX30 на начало 2019 года (график дневной):
Фикс и ответная реакция на него

Фикс и ответная реакция на него

  • Общий объем баланса после ответной реакции (фикса) должен быть примерно равен тому, что был в начала предыдущей (как мы пока предполагаем) тенденции. Допустим, рынок рос, на вершине появилась ответная реакция в виде большого выброса объемов. Дальше баланс. И тут нужно ждать, пока сформируется достаточный объем, чтобы развернуть цену. И здесь важно отметить — чем больший объем скопится в балансе, тем более сильным будет последующее движение. Опять же, в качестве примера рассмотрим DAX30. Объем в балансе накапливался почти 3 (!) месяца. Этого было более чем достаточно, чтобы произошел слом:
Реверс на DAX30

Реверс на DAX30

  • Подтверждением разворота послужит пробитие значимого уровня максимальных объемов и его перепозиционирование. При этом желательно дождаться ретеста и только потом входить в рынок. И снова DAX30:
Реверс на DAX30 с перепозиционированием

Реверс на DAX30 с перепозиционированием

Когда появляется фикс (ответная реакция) и движение, казалось бы, меняет направление, спешить входить в контртрендовую сделку не стоит. После фикса обязательно будет баланс, в котором происходит накопление объемов. Когда произойдет уверенный пробой границы баланса и его перепозиционирование, только тогда следует искать сделок на разворот, но никак не раньше. С одного фикса цена не разворачивается.

Перепозиционирование можно отследить по доливке объема для усиления движения. После этого должен состояться ретест. Должен, но не обязан. Происходит он в 80–90 % случаев. Это нужно отслеживать по истории нужного торгового инструмента. В примере выше видно, что на перепозиционировании доливка была не такой значимой. Вероятно, все дело в том, что сверху был накоплен достаточный объем для движения вниз. К тому же перед самым сломом нижней границы баланса был выброшен немалый объем.

Схема ответной реакции:

  • выброс больших объемов (с учетом статистики);
  • импульсная реакция на эти объемы в противоположном направлении.

Важно: разворот на разных временных интервалах происходит схожим образом. Разница лишь в том, что чем выше ТФ, тем больше времени понадобится на слом тенденции и тем большие накопления объемов для этого необходимы. Чем больший объем накопится в балансе, тем более значимым будет слом.

Объем должен подтверждать направление движения рынка

Это значит следующее: если цена растет и объемы накапливаются примерно в равных количествах (то есть объемы поддерживают движение), значит, это движение сильное. Если же накопления объемов становятся меньше, это может говорить о том, что скоро будет фикс, а потом баланс.

Объемы на S&P 500 поддерживают движение вверх

Объемы на S&P 500 поддерживают движение вверх

Перепозиционирование — это доливочные/проталкивающие объемы на продолжение движения. Они подталкивают цену до ближайшего сопротивления/ближайшей поддержки (это называется первичным покрытием), а потом, как правило, происходит ретест (ретест — есть суть визуализации биллинга позиций) в зону доливочных объемов и дальнейшее движение.

Баланс-перепозиционирование-ретест

S&P 500 баланс-перепозиционирование-ретест (дневной график)

Отзывчивая активность — это ответ специалиста и/или агрессивных трейдеров на движение рынка. Это так называемые допокупки или допродажи, в зависимости от направления движения. Пример:

Отзывчивая активность на примере S&P 500

Отзывчивая активность на примере S&P 500

Инициирующая активность закладывается импульсом, который сопровождается выбросом объемов. Зачастую инициирующая активность появляется после выхода из баланса. Инициирующую активность ни с чем не перепутать. Это целенаправленное и четкое движение. Закладывается оно так: появляется импульсная свеча и в этой свече есть объем, зафильтрованный объем, и еще лучше, если этот объем превышает статистику по отслеживаемому интервалу (5 минут, 15 минут, час, день и т.д.). Следующая свеча этого интервала идет в том же направлении, что и предыдущая. Вывод: объем на покупку/продажу, в зависимости от направления движения. Агрессивно можно входить сразу, а можно дождаться ретеста. Пример инициирующей активности на дневном графике S&P 500:

Инициирующая активность после выхода из баланса

Инициирующая активность после выхода из баланса

Важно: ретест — это необязательно касание точки начала импульса (инициирующей активности), как принято в техническом анализе. И даже лучше, если ретест происходит дальше от баланса. Это может быть микрофлет или незначительная коррекция после импульса. И входить нужно тогда, как только возрождается прогнозируемое движение.

 

Занятие 4 (новой темы нет, повторение предыдущего)

Определение рубежных уровней при появлении фикса

Первый рубежный уровень определяется самим фиксом.

Второй уровень формируется последними допокупочными/допродажными объемами. К слову, такие объемы — это хорошая возможность для инерционных сделок (о них поговорим позже).

Приведу пример построения рубежных уровней:

Рубежные уровни на S&P 500

Рубежные уровни на S&P 500 (часовка)

Здесь был баланс не на реверс, а на продолжение движения, но, думаю, суть понятна: появляются объемы, по которым проходят продажи. Отмечаем уровень — он будет для нас рубежным. Далее видим, как этот уровень отрабатывается. После появились объемы снизу, которые толкнули цену вверх. Снова отмечаем и видим, как он отрабатывается. После отработки покупочных объемов, когда произошло перепозиционирование, стало ясно, что баланс этот был на продолжение движения.

При балансе на реверс картина примерно та же: появляется фикс (о том, что это был фикс, можно судить только по реакции на объемы, всегда помним: объем — реакция, и только потом делаем выводы), ждем реакции; если это действительно был фикс, цена развернется и, скорее всего, достаточно импульсно. Отмечаем уровень фикса — это будет первый рубежный уровень. Когда цена достигнет своей верхней или нижней границы баланса, в зависимости от тенденции, появится ответная реакция, сопровождаемая объемами. Когда движение цены подтвердит, что это была ответная реакция, отмечаем уровень. Это будет второй рубежный уровень. Все. Ждем выхода из баланса с перепозиционированием.

Не забываем про ЗС, POC вчерашнего дня и так далее.

Когда можно говорить о развороте (смене тенденции/сломе аукциона)

Только после перепозиционирования рубежного уровня. Перепозиционирование подтверждается не только объемами, но и волатильностью и временем. За перепозиционированием следуют последние покупочные/продажные объемы (объемы покрытия), после которых происходит ретест.

Ложного перепозиционирования или ретеста не бывает. Если картина не складывается, скажем, на часе, переходим на старший ТФ — возможно, там формируется совершенно иная макромодель.

О том, что назревает фикс, можно судить по ослаблению объемных накоплений на дне, часе и так далее. В этом помогает статистика и правильно настроенные фильтры.

Продолжение читайте здесь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *