Объемно-кластерный анализ. Часть 3: объемы и приоритет действий

Продолжаю цикл конспектов по объемно-кластерному анализу. Первая часть здесь, вторая тут. Поехали.

Объемы и приоритет действий

Правило первое:

На рынке у нас всегда есть три варианта: купить, продать или ничего не делать.

Когда на рынке баланс, нужно дождаться выхода из него.

Если решили искать точку входа, то есть входить в рынок, нужно в первую очередь ориентироваться на среднесрочную фазу аукциона (а это 1–3 месяца), а также на рубежные уровни с крупными выбросами объемов.

О смене приоритета внутри дня можно говорить только после того, как цена выйдет из среднесрочного баланса.

Всегда помним о долгосрочных уровнях максимальных объемов.

Правило второе:

Чем меньше временной интервал — тем больше риска. Скажем, баланс на 15-минутке может быть лишь частью большей макромодели на старшем ТФ.

Контрендовые сделки допустимы только тогда, когда недельный уровень максимальных объемов смещается по отношению к долгосрочному аукциону.

Всегда нужно держать в уме общую картину рынка и помнить о разновременных тенденциях.

Точки входа

  • Агрессивные сделки — в таких сделках мы по сути ищем отзывчивую (ответную) активность. Вход осуществляется от исторического уровня (максимума или минимума, который был сформирован на старшем ТФ) или от фиксинга.
  • Консервативные сделки реализуются на перепозиционировании внутри дня (что и будет подтверждением) в инициирующей активности после ретеста за пределами зоны стоимости.

К слову, на моем любимом S&P 500 на то, чтобы после фиксинга произошло перепозиционирование, в среднем по статистике уходит три часа, и в эти три часа нет надобности сидеть за монитором.

Ценовые ориентиры

Ближайший уровень максимальных объемов — цена движется от одного уровня максимальных объемов к другому. В сетке также используются внутренние уровни. По ним наблюдается остановка движения, и их можно использовать для тактического реагирования.

Живой пример отработки уровня максимальных объемов на S&P500 на часовом графике (хотя и не совсем очевидный):

Отработка уровня максимальных объемов

Отработка уровня максимальных объемов

Показатели объемов, с которых началось движение. Допустим, торговая платформа позволяет выгрузить график лишь за три года, а цена актива продолжает движение, что называется, в пустоту. То есть мы не видим, где цена может «споткнуться» — сопротивления просто не видно. В этом случае поможет статистика по объемам, с которых тенденция началась (тут нужно разобрать мой любимый индекс по полочкам).

Опять же, мой любимый S&P500 на недельном графике:

Объемы на возможный реверс

Объемы на возможный реверс

Объемы снизу и сверху примерно равны. S&P500 взлетел очень высоко — слева сопротивления нет. Если убрать гистограмму объемов, которую я наложил, то можно будет увидеть, что по факту больших выбросов объемов на предыдущем реверсе снизу не было, а значит, нужно оценивать общий объем. В прошлый раз для разворота хватило около четырех недель. Посмотрим, что будет в этот раз.

Фиксинг и реверс. Если по тем или иным причинам ближайший уровень максимальных объемов не выявлен, а статистика не собрана, показателем остановки движения послужит фикс и реакция на него.

Фильтры тут у меня настроены, но тем не менее, чтобы было понятно, о чем речь:

Фикс на S&P500 и реакция на него

Фикс на S&P500

Как определить ценовые ориентиры

В первую очередь учитываем показатели максимальных объемов, с которых тенденция началась. Далее определяем средние максимальные показатели (приблизительно) объемов часа, дня, недели и контракта анализируемого инструмента. В соответствии с этими данными можно вывести и среднее значение возможного движения.

Если брать мой любимый S&P500, то цифры максимальных объемов по разным временным интервалам здесь такие:

  • 5 минутка — 3000;
  • часовка — 6000;
  • дневка — 10 000;
  • неделя — 30 000;
  • возможное движение от таких объемов — 50–100 пунктов; когда объемы превышают статистические значения, стоит ждать еще более сильного движения.

Когда выходить из сделки

Когда цена достигает намеченной точки, то есть рубежного уровня максимальных объемов. Пример (график 5-минутный, лучше нажимайте для увеличения, никак не настрою цветовую гамму):

Фиксация прибыли на рубежном уровне

Фиксация прибыли на рубежном уровне

Когда цена пробивает значимые уровни максимальных объемов, которые ранее позиционировались как поддержка или сопротивление, и когда происходит перенос объемов.

Пример на 5-минутном графике S&P500:

Перенос объемов и перепозиционирование уровня

Перенос объемов и перепозиционирование уровня

Это последние события S&P500: цена активно росла и росла очень долго. Там и уровней то на сопротивление не было видно. Проходили объемы на покупку и цена, соответственно, с каждым днем все росла и росла. Но вот происходит перенос объемов, то есть покупочные объемы перекрываются продажными, что видно как по движению цены, так и по вливаемым объемым. А дальше цена очень быстро пробивает уровень, который ранее выступал в качестве значимой поддержки. Вывод: все сделки на покупку, что были открыты ранее, нужно срочно закрывать.

Торговые сессии

Раз уж упомянул о торговых сессиях, в этом обучающем курсе они называются так (если где-то ошибся — поправлю):

Global session, overnight, globex — все это азиатская торговая сессия;

Presession (пресессия), премаркет — европейская торговая сессия;

Day pit — американская торговая сессия.

Расчет стопов

Базовые принципы:

  • Когда движение цены начинается от POC предыдущего интервала, стоп-приказ ставим за нижнюю границу зоны стоимости.
  • Когда движение цены начинается от верхней границы ЗС, стоп-приказ ставим за POC.

Обратное верно и для нисходящей тенденции.

Правильный стоп — это 4–5 тиков при внутридневной торговле на S&P500.

В качестве стопов используем локальные уровни максимальных объемов и ЗС, а также локальные минимумы и максимумы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *