Главная / Трейдинг / Объемно-кластерный анализ / Объемно-кластерный анализ DAX30

Объемно-кластерный анализ DAX30

Эта неделя для меня была очень интересной. Нет, отчета не будет, потому что я не торговал, но будет анализ интересного индекса, а именно DAX30.

Начну с главного. DAX — важнейший фондовый индекс Германии. Индекс вычисляется как среднее взвешенное по капитализации значение цен акций крупнейших акционерных компаний Германии, таких как Adidas, BMW, Henkel и так далее (цитата из «Википедии»).

И вот, перебирая пары для торговли, я решил глянуть на DAX (если честно, я и понятия не имел, что это). Для общего понимания определение дал сверху.

Открываю дневной график и вижу много гэпов:

DAX (дневной график)

И уж было подумал, ловить тут нечего. Но что-то меня остановило. Знаете, бывает такое чувство, исходящее изнутри — шестое чувство, интуиция, да как хотите. Суть в том, что я остался здесь на целую неделю и даже не посматривал на другие пары.

Так, далее. Переходя от старшего таймфрейма к младшему, я начал понимать, что мне нравится, как движется этот индекс. Просто нравится, и все тут. Сравните:

DAX — минутка

Это минутный график, а теперь посмотрите на тот же EURUSD:

EURUSD минутка

На EURUSD сузил график, чтобы показать, насколько здесь более беспорядочное движение.

Здорово, конечно, что форекс-брокер дает торговать таким замечательным инструментом.

А теперь непосредственный анализ, который я проводил.

Дневка:

DAX — дневной график

Картинка кликабельна. Долгосрочный прогноз оказался неверным. Скрин сделал уже по окончании недели. Но все же опишу все свои мысли на момент начала недели, так, для истории. На графике слева видно накопление (о фазах рынка писал здесь). Далее цена мощнейшим образом устремилась вниз. Мне в принципе неважно, что послужило тому причиной, так как я провожу анализ по движению цены (но, видимо, все дело в короновирусе). Далее началась волна покупок. В точке 1 последовала достаточна импульсная коррекция. Можно предположить, что в игру вступает продавец. После движения вниз (точка 2) цена корректируется, но не обновляет максимум, остановившись в точке 3. Именно поэтому я предположил, что уже с этого момента (формация 1-2-3) продолжится движение вниз. Но это было лишь предположение —цена продолжила движение вверх.

Помним о том, что на рынке мы можем лишь предполагать. Всегда нужно следить за графиком, и уже исходя из движения актива делать соответствующие выводы.

По идее анализ нужно начинать с недельного графика, но в случае конкретно этого индекса я не счел это нужным, так как дневной график более чем информативен.

Теперь часовой график:

DAX — H1

Тут уже интереснее. В конце прошлой недели на часовом графике образовались объемы, и цена зашла за них. Я на тот момент полагал, что цена и дальше двинется вниз. Исходил из анализа дневного графика. К тому же такой концентрации объемов не было давно. И, собственно, с начала понедельника я и ждал даун-тренда, но цена пошла вверх. Это был первый звоночек.

Цена подошла к границе максимальных объемов, что видно по горизонтальным объемам, и вновь в дело вступает покупатель (как выяснилось потом). Цена буквально прилипла к этой зоне, а объемы все накапливались и накапливались. И вот происходит мощный импульс вниз. Кажется, что все — продавцы победили. Но если быть внимательным, можно увидеть, что с точки зрения объемов это движение было пустым. Не знаю, что это было — сбор ликвидности или еще что — суть в том, что объемов там не было. Снизу этого импульса вновь появились объемы, но нет, не проталкивающие, а поддерживающие. Цена как раз вернулась к точке, где и была первая концентрация объемов. И дальше мы уходим вверх, без значительных коррекций. Импульс — баланс — импульс.

Пятиминутный график в SBPro не вижу смысла приводить. Он нужен для поиска точек входа. С этим пока проблема. Вернее, не так. Проблема в том, что здесь любимые мной формации (1-2-3, голова и плечи, двойная вершина) отрабатывают несколько иначе.

Напоследок приведу пятиминутный график из MT4 с действительно хорошими точками входа за эту неделю, а их было пять:

DAX — пятиминутка в MT4

Повторюсь, картинка кликабельна.

Сложность для меня была в следующем: первые дни (понедельник, вторник) я искал точки входа в селл. Как оказалось, я был не прав. Но это осознание пришло позже, когда цена подошла к верхней границе широкого флета и буквально прилипла к ней (видно на скрине выше). И стоило появиться уверенности в активности покупателя, как произошел импульс вниз, своего рода обманка. Возможно, это был сбор стопов или еще что-то. Если честно, не хочу вникать во все эти тонкости. Считаю, чем проще — тем лучше. Потом уже стало очевидно, что к чему. Но кому интересно это потом? И даже тройное дно (после импульса вниз) не побудило меня открыть сделку, а это был бы отличный вход.

И да, еще один нюанс, который меня постоянно сбивал с толку. Даже не по каким-то формациям, по самим объемам в кластерах мне было трудно найти «чистые» сделки. Я ждал примерно такого сценария на 5-минутке в SBPro — объем-импульс-откат к объемам-вход, но DAX, как я заметил, не часто откатывает к объемам. А если и откатывает, то свеча к свече. Просто я привык к некому сценарию на валютных парах, думал, и тут все так же, но на этом конкретном индексе все немного иначе.

С анализом, пожалуй, хватит. Немного психологии. Вбил я себе в голову еще с понедельника, что DAX точно пойдет вниз, ведь, казалось бы, все на это и указывало, но рынок показал свои намерения и пошел вверх. Я просто не видел этих намерений. Все, что указано на графике выше (на последнем скриншоте), стало понятно позже. В общем, нужно доверять тому, что видишь, а не тому, во что веришь.

Вот и все на пока.

Ах да, работы теперь у меня меньше. Пришло письмо «счастья» от работодателя, платить ему нечем, короновирус и все такое. Ну да ладно. Я ведь знаю — когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая.

Всем любви и тепла.