Фазы рынка в объемном анализе

Фазы рынка в объемно-кластерном анализе — конспект.

Тот, кто изучал объемный анализ (а я уже просмотрел многих гуру-учителей) разделяют фазы рынка на четыре составляющие:

  • накопление;
  • тренд вверх;
  • распределение;
  • тренд вниз.

Под накоплением подразумевается сбор позиций участниками рынка на покупку. Далее идет восходящий тренд, после этого начинается распределение — закрытие позиций — и движение вниз. Выглядит это так:

фазы рынка, накопление, тренд вверх, распределение, тренд вниз

Фазы рынка

Но в объемно-кластерном анализе все несколько иначе. Может показаться, что все то же самое, но я бы сказал, что тут все проще. Фаз рынка здесь две:

  • баланс;
  • импульс.

Под балансом в данном случае подразумевается и накопление и распределение. А импульс — это чистая инициатива участников рынка. То есть баланс — это по сути и флет, и боковик. Но раз уж я взялся за объемный анализ досконально, нужно быть профессионалом до конца. Теперь посмотрим на рынок с точки зрения объемно-кластерного анализа:

объемно-кластерный анализ, баланс импульс

Фазы рынка с точки зрения объемно-кластерного анализа

На изображении выше я примерно отметил как балансы, так и импульсы за несколько дней для фьючерса евро. Как видим, баланс — это тот же флэт. Он может быть широким, а может быть узким. Считается, что чем дольше длится флэт, тем мощнее будет последующее движение.

Баланс совершенно не обязательно должен быть прямоугольным. Он может иметь все признаки фигур технического анализа: клина, треугольника, флага и т.п. Суть в том, что баланс — это пружина; пружина, которая толкнет цену в ту или иную сторону. Как и в принципе с пружиной, чем она больше сжата (чем больше баланс), тем сильнее будет импульс (и импульс цены тоже).

Как определить, что флэт (баланс, накопление, распределение) подходит к концу?

Здесь стоит отметить несколько моментов.

Общая картина

Нужно всегда оценить общую картину того, что происходит на рынке вне зависимости от таймфрейма, на котором вы торгуете, будь то 1м, 5м, 15м, час, 4ч, день и т.д. Смотрим:

общая картина, нисходящий тренд, 6А

Общая картина рынка

На изображении представлен отрезок графика фьючерса 6А (австралиец). Видим нисходящий тренд, далее следует баланс, затем снова импульс — баланс — дальнейшее снижение цены.

Прежде всего нужно оценить тренд (нисходящее или восходящее движение) и только затем оценивать баланс. Например, мы открываем график и видим баланс. Что нужно сделать? Правильно, максимально сузить график и оценить тренд — его силу и продолжительность. Если мы видим картину, подобную той, что приведена на изображении выше, то вряд ли будет разворот (хотя возможен и он). Здесь мы видим приоритет на продажи. Но если вдруг (на любом другом графике) появляются признаки разворота (о них я напишу отдельно), то мы пристально смотрим за графиком и входим только тогда, когда есть подтверждение.

Объемы в кластерах

Еще одной подсказкой при виде баланса являются объемы в кластерах. Смотрим, где расположен максимальный объем: вверху или внизу. К примеру, у нас есть восходящее движение, появляется баланс. Расширяем график и смотрим на кластера. Если большая часть максимальных объемов расположена вверху, значит, скорее всего, будет пробой вниз. Максимальные объемы в данном случае отвергают цену.

Смотрим:

баланс, максимальные объемы, пробой вниз

Баланс с пробоем вниз

На изображении показан небольшой баланс, но с отличной отработкой (лучшее, что мне удалось найти на данный момент). В принципе неважен размер баланса, важно понять суть. В верхней части баланса (если смотреть с точки зрения технического анализа, то это разворотная фигура в виде буквы М) скапливаются большие объемы. Появляется импульсная свеча с минимальными объемами вверху. Эта свеча заходит за основное накопление объемов, что говорит о развороте на продажу.

Если не удается полноценно определить, где именно сконцентрирован максимальный объем, натягиваем горизонтальный профиль.

Горизонтальный профиль объема и его максимальное значение

Если баланс достаточно большой, натягиваем горизонтальный профиль и смотрим, где сконцентрирован основной объем.

баланс, горизонтальный профиль объема

Прорыв идеального баланса

Нажимаем на картинку, увеличиваем и видим следующее. Натянули на баланс профиль объема. Максимальный объем рассредоточен вверху, в верхней части баланса (в верхних 50 %). Значит, предполагаем, что сверху цену удерживают. Лишь предполагаем, а рынок располагает. Ждем, смотрим, наблюдаем, анализируем.

Опять же, если совпадает и это условие, то это не значит, что рынок обязательно пойдет вниз. Иногда условия, уже описанные и те, что я опишу дальше, могут противоречить друг другу. Поэтому всегда нужно оценивать общую картину.

Примечание: мне с трудом удалось найти действительно идеальный баланс с отработкой горизонтального профиля объема. То есть, чтобы сверху удерживали, и цена после этого шла вниз и наоборот. Так что оценивайте и другие факторы.

Прилипание к одной из границ

Картинка лучше всяких слов:

баланс, прилипание, импульс

Цена прилипла к верхней границе баланса

Сначала цена двигалась более или менее в одном диапазоне, а потом начала прилипать к верхней границе флэта, в итоге пробив его границу и двинувшись вверх на дальнейшие исследования неизведанных уголков вселенной.

То же самое с точностью до наоборот происходит и при нисходящем движении. Сначала баланс (распределение), а затем выход за границы флэта.

Конечно, цена не всегда прилипает к границе, но такое происходит довольно часто. Это лишь один из признаков прорыва.

Резюме

Итак, в объемно-кластерном анализе выделяют всего две фазы рынка: баланс и импульс. Как балансы, так и импульсы можно наблюдать абсолютно на любом таймфрейие — все зависит от тактики торговли.

Баланс может быть как большим, так и маленьким. Чем больше баланс, тем более вероятно сильное движение после прорыва одной из его границ.

Подсказки, куда, вероятно, пойдет цена:

  1. общая картина: всегда оцениваем тренд и его силу; тренд действительно наш друг, но вместе с объемно-кластерным анализом он становится еще более мощным «оружием» в арсенале трейдера;
  2. объемы в кластерах: идеальная картина такова — максимальные объемы расположены у верхней или нижней границ баланса. Если снизу — приоритет на покупку, если сверху — на продажу;
  3. горизонтальный профиль объема и его максимальное значение: если максимальный объем расположен в нижних 50 %, возможен пробой вверх; если в нижних — пробой вверх;
  4. прилипание к одной из границ: прилипли к верху — возможен пробой наверх, прилипли к низу — возможен пробой вниз.

Не всегда все эти условия совпадают, особенно это касается горизонтального профиля объема. Бывает так (вы наверняка с этим столкнетесь), что максимальный объем сосредоточен вверху, и вроде бы должны последовать продажи, но нет, прорывают верхнюю границу, и наоборот. Поэтому не стоит полагаться только на что-то одно. Анализируйте картину в целом.

В планах написать следующие статьи:

  • Точки разворота, как их определить
  • Уровни поддержки и сопротивления: визуальные, по кластерам, по горизонтальным объемам

P.S. Все, что написано в этой статье, не претендует на истину. Я лишь учусь. Это мои личные конспекты. Если кому-то они пригодятся, я буду рад. Я стараюсь структурировать информацию из полученных знаний. Моя цель — научиться торговать в любой фазе рынка. Возможно ли это? Посмотрим 😉 Говорят, планируй заработать миллион, сто тысяч точно заработаешь.

Обсуждение: 2 комментария
  1. Рамиль:

    Здравствуйте, отличная статья, во многих видео я больше путался чемчем понимал, а тут както ясно все описано, жаль вы не продолжаете тему. Выше написано что будут статьи «Точки разворота, как их определить» «Уровни поддержки и сопротивления: визуальные, по кластерам, по горизонтальным объемам», стоит их ожидать?
    — и еще вопрос кого вы для новичка посоветуете изучать по теме объемно кластерного анализа?

    Ответить
    1. admin:

      Все будет, обязательно будет. Расскажи Богу о своих планах, как говорится… Загружен основной работой, времени не то, чтобы на блог, на семью катастрофически не хватает. Но я исправлю положение в ближайшее время. А на счет того, с кого начать — Expert Trader. Есть также Людмила Вохмянина, но многим ее язык кажется очень сложным для понимания. У Expert Trader есть бесплатные записи на YouTube, посмотрите, если понравится, можете записаться к нему (либо поискать записи в свободном доступе).

      А вообще, скоро буду конспектировать весь свой симбиоз знаний. Обязательно буду. Наработок много, времени — ноль. Так что, далеко не уходите)

      Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *