Главная / Трейдинг / Объемно-кластерный анализ / ОБЪЕМНО-КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ. ЧАСТЬ 5. Аналитика: фиксация, анализ, прогноз

ОБЪЕМНО-КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ. ЧАСТЬ 5. Аналитика: фиксация, анализ, прогноз

Это очень важное занятие. Все, что здесь написано — для того, кто всерьез решил заняться объемно-кластерным анализом — нужно знать на зубок.

Первое занятие здесь, второе тут, третье здесь, четвертое тут.

Фазы аналитики

Фиксация ситуации: учет статистики, объективная оценка ситуации, владение информацией. Очень важно оценивать рынок именно объективно, а не с точки зрения каких-то субъективных видений.
Анализ ситуации: сначала оцениваем ситуацию, затем определяем значимость, а потом делаем выбор.
Прогноз: расставляем приоритеты, прогнозируем возможные сценарии и только потом ищем возможности войти в сделку.

Расставляем приоритеты на фазе аналитики

В первую очередь учитываем фазу среднесрочной тенденции.
Далее оцениваем, где находится цена по отношению к глобальной стоимости и долгосрочным уровням.
Соотносим текущую активность с долгосрочной зоной стоимости.

Вопросы, которые нужно задавать себе на фазе аналитики

В какой фазе среднесрочной тенденции находится рынок в настоящий момент? Здесь нужно учитывать недельный, дневной аукцион. Кроме того, важно проанализировать и часовой график.

Где находится рынок по отношению к глобальной стоимости?

Как позиционированы долгосрочные уровни максимальных объемов? Понятно, что в статусе поддержки или сопротивления, но тут также важно учитывать, какой на них была реакция, какие объемы прошли при отбое от уровня или были ли они вообще (бывает, что цена реагирует на уровни, не набирая больших объемов). Здесь важно учитывать и тайминг, когда произошло позиционирование, то есть это может быть пресессия, объемы овернайт, day pit.

Как текущая активность соотносится с глобальным распределением объемов? Здесь нужно оценивать 60-минутный график — он может не соответствовать движению на дневном аукционе.

Где открывается текущий временной интервал по отношению к ЗС предыдущего? Если торговля ведется интрадей, анализируем час или 15-минутку, если это среднесрочная торговля, скажем, на дневке, анализируем ЗС прошлого дня, характер движения недельного графика и так далее.

Прогноз на следующую неделю

Анализируем статистику. Возможно, что-то где-то изменилось, где-то прошли объемы, превышающие статистику.
Определяем фазу аукциона (долгосрочного, 60-минутного и недельного).
Собираем рейтинг уровней максимальных объемов за контракт, неделю и пятницу предыдущей недели. Это дает объективную оценку того, что происходит на рынке, и точку опоры на текущую неделю. С этими данными, как любит говорить Людмила, торговать в космосе не придется.
Наносим на графике рубежные уровни среднесрочной и недельной тенденции. Строим сетку уровней. Выделяем их значимым цветом, добавляем звуковой сигнал. Это необходимо для того, чтобы понимать, где цена здесь и сейчас находится. К примеру, цена переходит из фазы баланса в фазу импульса, и тут уже надо перестраиваться. Или другой пример: проходит фикс, значит, возможен баланс, и тут уже нужно понимать, что зона комфорта на этом завершается.
Анализируем позиционирование уровней максимальных объемов, значимые точки реверса, потенциал реверса, зоны баланса и точки больших выбросов объемов (точки силы, которые можно использовать как дополнительные уровни).
Определяем приоритет действий, а также уровень на смену приоритета и четыре ключевых уровня расторговки.
Заполняем таблицу недельного плана.

Некоторые важные моменты

Недельный интервал — это глобальный аукцион; дневной интервал — долгосрочный аукцион; 60-минутный — текущая активность; 15-минутный на бокс-чарте (в SBPro он не доработан или, скажем так, уступает тому, что есть в Volfix) — недельный.

Сетка на глобальном (недельном) аукционе строится по:

Гистограмме вертикальных объемов (выявляем ядра наибольших всплесков объемов);
Текущей активности (точки, где проходили фиксы; где цена опиралась на кластерные объемы и совершала значительные движения, причем это необязательно будет видно по гистограмме горизонтальных объемов — здесь нужно анализировать движение цены и находить точки, где цена разворачивалась);
Задачам, которые аукцион здесь и сейчас решает, то есть нужно спрогнозировать, где цена с наибольшей вероятностью совершит движение от значимых уровней (здесь важно учитывать фазу аукциона, начиная от глобального до часового);
Конкретным действиям — уровни, где покупаем, уровни, где приоритет покупок отменяется и следует рассматривать сделки на продажу.

На дневном графике проводятся уточнения с учетом зоны стоимости и задач, которые решает теперь уже долгосрочный аукцион. К примеру, если цена находится в балансе, то POC здесь уже будет не так важен, как границы этого баланса. К тому же границы баланса уточняются не всегда по зоне стоимости (которую видно на гистограмме горизонтальных объемов), но скорее по движению цены, а именно по фиксам, по движению от этих фиксов. Если цена уже вышла из баланса, который образовался на вершине рынка, важно определить приоритет действий: если перепозиционирование уже состоялось, за ним должно последовать первичное покрытие, а затем ретест к рубежному уровню. При этом во время ретеста цена необязательно должна дойти до нижней границы баланса, как это принято в техническом анализе. Рубежный уровень для ретеста строится исходя из текущей активности: это может быть нижняя зона стоимости баланса, объемные накопления, которые толкнули цену ниже баланса. Если ретест состоится, то на нем будут заходить специалисты/агрессивные трейдеры. Важно отметить уровни, на которых мы однозначно продаем и на которых приоритет продаж отменяется. То же касается и покупок.

Переходим на 60-минутный интервал. Здесь ищем уровень, где может произойти отзывчивая активность, то есть уровень, где будут продавать специалисты или агрессивные трейдеры. Здесь после перепозиционирования может наблюдаться небольшой баланс (первичное покрытие, если я правильно понимаю). И тут важно отсмотреть фиксы — по таймингу, по кластерным накоплениям объемов, по реакции на них. На этом интервале могут появиться менее значимые дополнительные уровни, которые позволяют оценить текущую активность. Определяем, где можно войти агрессивно, где консервативно, где приоритет продаж сохраняется, а где отменяется.

И наконец, переходим к краткосрочному интервалу (5–15 минут). Здесь отмечаем ЗС и POC предыдущего дня, анализируем текущие объемы, в какое время они прошли, как цена на них отреагировала; определяем характер дня и степень волатильности.

Далее все эти данные заносятся в недельный план, где должно быть 4 графы: фиксация ситуации, приоритет действий, цены сделок и значимые уровни и уровни максимальных объемов.

В этом плане важно отображать значимые моменты. В «Фиксации ситуации» отображаем только факты. В первом пункте вносим примерно следующее: фиксинг прошел там-то, где находится зона контракта, где POC (выше/ниже рынка); в какой фазе находится рынок; если был баланс, было ли перепозиционирование. Вторым пунктом отмечаем, где находятся объемы недели, и другие важные моменты, необходимые для торговли. Третьим пунктом кратко описываем пятницу предыдущей недели (каким был тип дня, было ли в нем что-то значимое для торговли).

В «Приоритете действий» прежде всего указываем «Покупки» или «Продажи» и на каком уровне будет смена приоритета.

В «Ценах сделок» указываем, по каким конкретно ценам покупаем или продаем и где устанавливаем тейк профит.

В «Значимых уровнях и уровнях максимальных объемов» отмечаем рубежные уровни поддержки и сопротивления.

Этот план по мере необходимости корректируем в течение недели. А необходимость в этом может возникнуть, когда меняется приоритет или что-либо идет не по плану.

Что касается определения типа дня: если видим, что понедельник и вторник, к примеру, были импульсными и вторник закрывается локальным фиксом, то в среду, скорее всего, будет баланс. Локальный фикс определяется более высоким выбросом объемов на рубежном уровне поддержки/сопротивления.

Среда является меридианом недели. По окончании торгов в среду проводим анализ того, что было в эти три дня. Допустим, за понедельник и вторник цена прошла столько, сколько обычно проходит за неделю. Делаем вывод: больших движений в четверг и пятницу ждать не стоит. Анализ проводится на 15-минутном или часовом интервале.

Когда рынок находится в балансе, рассматриваем сделки только от статусных недельных уровней. Помним: тенденция продолжается до тех пор, пока не будет явных признаком слома.