Объемно-кластерный анализ. Часть 4: интрадей или торговля внутри дня

Первая часть здесь, вторая здесь, третья тут.

При торговле внутри дня всегда важно учитывать, где находится цена относительно фаз среднесрочной тенденции:

  • в импульсной фазе;
  • внутри долгосрочного баланса;
  • в зоне ответной реакции (зоне фиксинга);
  • на границах баланса;
  • в зоне перепозиционирования (дни после или в границах слома тенденции).

Прогнозирование движения внутри дня основывается на следующих моментах (по степени значимости сверху вниз):

  • В какой фазе находится среднесрочный аукцион (см. пункты выше) и где относительно этой фазы находится конкретный день.
  • На каком по значимости уровне (уровень максимальных объемов контракта, недели, дня или часа, POC или граница ЗС вчерашнего дня и так далее).
  • Где расположены недельные уровни (недельная сетка), каков приоритет недели и в какой фазе аукциона она находится.
  • Что это за день (помним о второй половине интервала — во второй половине недели возможны более сильные и интересные движения, но так бывает не всегда).
  • Каким был прошлый день в контексте статистики объемов, волатильности, тайминга, каков был тип дня и каким было движение овернайт.
  • Каков был премаркет/globex/all-session (перед day pit или американской сессией).
  • Где рынок открылся относительно вчерашнего дня и его ЗС.
  • Совпадает ли область начального баланса (первые час-полтора торгов), а также границы премаркета с намеченным планом. Уже на премаркете должна быть построена сетка, определены точки агрессивных и консервативных входов, а также определен тип дня. Если тип дня не определен к day pit (16.00–17.00 по МСК), лучше в этот день вовсе не торговать.
  • Какова текущая активность — каким было движение в области начального баланса, расположены ли рядом исторические уровни, какова волатильность и так далее.

Типы дней

Примечание: все примеры — это S&P500, график сжатый 5-минутный. Чтобы что-то лучше разглядеть, просто кликайте на картинку. Старался подбирать цвета так, чтобы все было видно. На кластерном профиле какой бы яркий цвет я ни брал, при уменьшении графика цену все равно видно не очень хорошо, так что увеличивайте скрины нажатием на них. И да, яркие «огоньки» на графике — это значимые объемы. До этого использовал простые настройки фильтров, но при уменьшении графиков значимые объемы становилось не видно, потому на данный момент использую индикатор SBPro Cluster Search, что, как по мне, очень удобно. Когда объемов слишком много, выглядит как гирлянды, зато в этих гирляндах я вижу значимость, вижу, где какие объемы прошли. К тому же кто сказал, что гирлянды — это плохо? Гирлянды — это символ праздника!

Нормальный или балансный:

Нормальный день

Нормальный день

  • В этот день ждать какой-либо активности не стоит, рынок контролируется краткосрочными трейдерами.
  • Рынок уравновешен.
  • Краткосрочных объемов в этот день 80 %, а долгосрочных лишь 20 %.
  • Для такого дня характерна низкая волатильность (диапазон не расширяется), и в такой день лучше не торговать.

Нейтральный или волатильный:

Волатильный день

Волатильный день

  • Такой день тоже находится под контролем краткосрочных трейдеров, но здесь наблюдается бо́льшая борьба. Борьба эта, как правило, происходит на значимых уровнях. Если и торговать в такой день, то крайне осторожно и только во второй половине дня. Чтобы понять, что день намечается волатильный, нужно уметь его определить, для чего и необходимы шаги прогнозирования, приведенные выше.
  • Рынок более-менее уравновешен.
  • Краткосрочных объемов — 70 %, долгосрочных — 30 %.
  • Цена движется в обе стороны (по итогу такого дня направление рынка может смениться).
  • От балансного дня такой день отличается отсутствием четких границ движения. Цена то и дело тестирует верхние и нижние экстремумы — ведется борьба.

Реверсный:

Реверсный день

Реверсный день

  • Контроль в такой день разделен между краткосрочными и долгосрочными трейдерами.
  • В этот день наблюдается и баланс, и повышенная волатильность (но уже более предсказуемая, чем в предыдущем типе дня).
  • При незначительном расширении диапазона цены контроль разделен примерно 50 на 50 %, а если диапазон расширяется, значит, краткосрочных объемов здесь 60 %, а долгосрочных — 40 %.
  • В такой день цена достигает либо исторического максимума, либо минимума. Далее происходит построение баланса на разворот, а потом и сам реверс с перепозиционированием и зачастую ретестом.

Трендовый:

Трендовый день

Трендовый день

  • Такой день контролирует долгосрочный трейдер.
  • Ситуация считается неустойчивой, но именно такие дни наиболее благоприятны для торговли.
  • Краткосрочных объемов здесь 40 %, долгосрочных 60 %.
  • В такой день нет радикального слома, это импульсный, однонаправленный день (импульс-баланс-импульс или баланс-импульс-баланс)

Типы дней приведены по степени их торгуемости, то есть наихудшими днями для торговли являются балансный или волатильный, а наилучшими — реверсный и трендовый.

Вход от объемов часа

Во время импульсной фазы (и только импульсной фазы) сделки реализуются достаточно просто: смотрим на максимальный объем предыдущего часа и по реакции на него входим в сделку. Конкретный пример: допустим, цена импульсно падает, видим объемы, поддерживающие это движение на часовике — отмечаем уровень. Как только цена оказывается в зоне этого объема, открываем сделку на продажу. Такие сделки проводятся в дни тренда, но никак не в волатильные или балансные дни.

Сразу же недавний пример на S&P500:

Вход от часовых объемов на S&P500

Вход от часовых объемов

Это, к слову, была среда на этой неделе. Все было точно и логично. Цена подошла к зоне предыдущего баланса, появились значимые объемы на 8-м часе (day pit) и можно было уже сразу входить в сделку. Этот день был трендовым и достаточно простым для понимания.

Когда рынок находится не в импульсной фазе, но цена подходит к значимым уровням — наблюдаем за объемами. Если объемы нарастают, можно искать сделку на покупку (то же относится и к нисходящему реверсу).

Более надежный вариант: два часа торгуются в узком ценовом диапазоне, причем в этом диапазоне формируется немалый объем. Когда цена выходит за одну из границ сформировавшегося диапазона, рассматриваем эту границу как уровень поддержки или сопротивления (в зависимости от направления движения) и входим в сделку. К слову, эта же схема работает и на дневных графиках. В том или ином случае нельзя забывать о значимых уровнях максимальных объемов. Такой вариант нередко бывает реверсным, но бывает и на продолжение движения. В случае реверса это может быть V-образное движение. Если ждем реверса, то он должен подтвердиться превышением объемов по статистике.

Правило второй половины часа

Сделки важно проводить во второй половине часа, а именно в последние 15 минут, либо в первые 5–7 минут последующего часа, при условии что текущие объемы расположены ниже объемов предыдущего часа, если это покупка, или выше — если это продажа. Это правило хорошо работает, когда накапливается плотный объем в первой половине часа. При этом с начала торговой сессии должен пройти по крайней мере 1 час.

Знание этого позволяет достаточно точно входить в рынок с минимальными стопами, а не сидеть в локальном балансе и выжидать, когда же он закончится.

Это правило хорошо работает в импульсные дни, как в этот:

Сделки во второй половине часа и на стыке часов

Сделки во второй половине часа и на стыке часов на S&P500 (5-минутка)

Правило 9-го часа

Здесь под 9-ым часом подразумевается 9 часов утра по Чикаго. Если проще, то это первый час открытия американской торговой сессии. Нередко объемы, которые формируются в этот час и предыдущий, задают движение на ближайшие два-три часа торгов. То есть цена опирается на максимальный объем первых часов сессии или отталкивается от него и идет дальше (Обратите внимание на примеры выше). Причем такое движение может продолжаться до конца торгового дня, а то и на следующий день.

Второй вариант развития событий на 9-ом часе торгов — расторговка. То есть на 8-ом часу формируется объем, а на 9-ом часе происходит импульсное движение.

Важные моменты по торговле внутри дня:

Важно отслеживать рубежные уровни предыдущего дня: это и максимальный объем вчерашнего дня, и рубежный уровень на часовом графике.

Объемы второй половины дня (11:45–12:00 по Чикаго) формируют поддержку или сопротивление, в зависимости от текущей тенденции иногда на текущий день, а иногда и на следующий. 11:40–12:30 — это время для принятия решения.

Объемы в конце торговой сессии, овернайт (14:50–14:55), также служат опорой на следующий день.

Эти принципы хорошо работают в тренде, то есть в импульсной среде.

Нельзя смотреть только на бокс-график или 5–15-минутный график, важно также отслеживать и часовые объемы, так как объемы не всегда проходят точечно, а могут накапливаться в диапазоне, и в этом случае их не будет видно на графиках с краткосрочным интервалом.

Пятая часть тут.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *